织梦CMS - 轻松建站从此开始!

银河注册网址   银河娱乐城注册   澳门银河娱乐城注册【信誉】

当前位置: 主页 > 银河娱乐城注册 >

九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基

时间:2017-11-26 14:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
基金管理人:九泰基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2017年10月25日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误

基金管理人:九泰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。  本报告中财务资料未经审计。  本报告期自 2017年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 九泰天富改革混合  基金主代码 001305   交易代码 001305  基金运作方式 契约型、开放式  基金合同生效日 2015年6月10日  报告期末基金份额总额 1,298,836,674.93份  投资目标 本基金在严格控制投资风险的前提下,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。  投资策略 本基金专注投资于改革新动力主题,主要包括在全面深化改革进程中,能够受益于经济、政治、文化、社会、生态文明等各项体制改革的优质企业。通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素的综合分析进行大类资产配置;定性分析方法和定量分析方法相结合的策略进行股票投资;通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势进行债券投资。  业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%  风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险与预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金,属于中高风险收益特征的证券投资基金。  基金管理人 九泰基金管理有限公司  基金托管人 中国工商银行股份有限公司     主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017年7月1日 - 2017年9月30日 )  1.本期已实现收益 95,928,974.88  2.本期利润 109,866,901.05  3.加权平均基金份额本期利润 0.0843  4.期末基金资产净值 947,324,673.28  5.期末基金份额净值 0.729  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。  基金净值表现  本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 13.20% 0.92% 2.92% 0.35% 10.28% 0.57%     自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较      注:1.本基金合同于2015年6月10日生效,截至本报告期末,本基金合同生效已满一年,距建仓期结束已满一年。     2.根据基金合同的规定,自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要求。本基金建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。  管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介  姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    吴祖尧 基金经理、副总裁 2015年12月9日 - 22 清华大学铸造专业硕士,中国籍, 22年金融证券从业经验,具有基金从业资格。历任中国信达信托投资公司证券研究部副经理,中国银河证券研究中心研究主管、董事总经理,中国银河证券投行内核小组成员,中国银河证券投资顾问部董事总经理,中国银河证券投资决策委员会委员。2014年7月加入九泰基金管理有限公司现任副总经理,九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年12月9日至今)、九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金(2016年9月26日至今)的基金经理。  孟亚强 基金经理 2016年12月26日 - 8 南开大学保险精算硕士,中国籍,具有基金从业资格。8年证券从业经历。历任博时基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理、投资经理。2015年8月加入九泰基金管理有限公司,现任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金(2016年6月7日至今)、九泰久稳保本混合型证券投资基金(2016年6月7日至今)、九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月26日至今)、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月10日至今)、九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金(2017年8月16日至今)的基金经理。     管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明  公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、5日内)的季度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。   报告期内基金投资策略和运作分析 2017年3季度以来,市场整体体现为成长风格为主,价值风格为辅的格局,本基金在3季度反弹明显。本基金本着精选具备国企改革背景的企业为主要投资思想,在供给侧改革、“一带一路”和产业升级为主导背景下,寻找具备资产注入、兼并重组、混合所有制改造等逻辑的企业。今年是国企改革落实的关键1年,我们认为在四季度将具备更多的主题性投资机会。目前来看,九泰天富改革新动力基金持仓体现为中盘价值风格,行业配置上相对分散,我们力争把握相关投资机会,实现超越基准的组合收益。  报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.729元,本报告期内本基金份额净值增长率为13.2%,同期业绩比较基准收益率为2.92%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内未发生持续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况  序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 871,120,941.50 91.48   其中:股票  871,120,941.50 91.48  2 基金投资 - -  3 固定收益投资  50,015,000.00 5.25   其中:债券   50,015,000.00 5.25   资产支持证券   - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产  - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -  7 银行存款和结算备付金合计  28,661,655.87 3.01  8 其他资产   2,414,919.48 0.25  9 合计     952,212,516.85    100.00     报告期末按行业分类的股票投资组合  报告期末按行业分类的境内股票投资组合   代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 5,356,624.00 0.57  B 采矿业 9,324,383.20 0.98  C 制造业 605,237,628.27 63.89  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.00  E 建筑业 6,960,525.00 0.73  F 批发和零售业 63,188,928.81 6.67  G 交通运输、仓储和邮政业 33,738,111.26 3.56  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,459,545.18 4.90  J 金融业 - -  K 房地产业 72,794,773.29 7.68  L 租赁和商务服务业 16,859,330.42 1.78  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.01  R 文化、体育和娱乐业 11,054,698.64 1.17  S 综合 - -   合计 871,120,941.50 91.96   报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 000528 柳工 2,610,258 23,231,296.20 2.45  2 000725 京东方A 5,154,300 22,678,920.00 2.39  3 600308 华泰股份 2,972,892 22,445,334.60 2.37  4 000425 徐工机械 5,872,496 21,610,785.28 2.28  5 300102 乾照光电 2,367,200 21,423,160.00 2.26  6 002496 辉丰股份 3,965,300 21,372,967.00 2.26  7 600675 中华企业 3,151,142 21,112,651.40 2.23  8 000030 富奥股份 2,268,495 19,962,756.00 2.11  9 000830 鲁西化工 1,736,787 19,313,071.44 2.04  10 601677 明泰铝业 1,382,454 18,981,093.42 2.00   报告期末按债券品种分类的债券投资组合   序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 50,015,000.00 5.28   其中:政策性金融债 50,015,000.00 5.28  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债(可交换债) - -  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 50,015,000.00 5.28   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 140368 14进出68 500,000 50,015,000.00 5.28     报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细  本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明  - - - - - 本基金利用股指期货进行多头套保,一方面是为了应对由于基金的大额赎回而带来的对基金净值的影响,另一方面因为股指期货长期折价,力股指期货当月到期后折价会收敛,可以享受折价带来的超额收益。  公允价值变动总额合计(元) 0.00  股指期货投资本期收益(元) 2,489,840.00  股指期货投资本期公允价值变动(元) -974,960.00   本基金投资股指期货的投资政策 报告期内,本基金少量参与股指期货交易,主要是用来调节组合头寸。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注   报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 146,306.43  2 应收证券清算款 241,577.61  3 应收股利 -  4 应收利息 2,011,358.91  5 应收申购款 15,676.53  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 2,414,919.48    报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。  报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,290,199,150.02  报告期期间基金总申购份额 82,311,377.29  减:报告期期间基金总赎回份额 73,673,852.38  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -  报告期期末基金份额总额 1,298,836,674.93   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 因九泰基金管理有限公司第一届董事会任期届满,根据《公司章程》的规定,经公司2017年第二次股东会会议审议通过,选举产生公司第二届董事会成员,共6名董事:吴强先生、吴刚先生、卢伟忠先生、徐艳女士、陈耿先生、袁小文女士。其中徐艳、陈耿、袁小文为独立董事。相关人员无变更,并于2017年8月1日进行了公告,详见《九泰基金管理有限公司关于董事会成员换届的公告》。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 2、《九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、报告期内九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。 九泰基金管理有限公司 2017年10月25日

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容